Кент Осбанд

Риск айсберга

Издательство: Омега-Л, 2007 г.
5-365-00653-4
Книгопечатная продукция
Объем: 422 стр.

Книга посвящена анализу портфеля ценных бумаг и нахождению компромисса между риском и вознаграждением на множестве различных наборов финансовых активов. Автор использовал метафору "айсберга" для обозначения срытого риска непривычной, широкомасштабной катастрофы, который не принимается в расчет при стандартной оценке инвестиционных рисков. О границах применимости Центральной предельной теоремы, когда нормальность не может быть хорошим приближением коррелированных рисков, которые невозможно разложить на множество мелких, независимых составляющих. О принятии иррациональных инвестиционных решений. Каждая глава книги поделена на две части. В первой части все объясняется на интуитивном уровне и "на пальцах". Первая часть обычно включает в себя один-два иллюстративных рисунка, либо графика. Вторая же часть содержит все строгое математическое обоснование первой части. При этом математическая информация нарезана на "сгустки смысла", каждый из которых можно разбирать отдельно от других. Эта книга нацелена на широкую аудиторию и будет полезна студентам, изучающим финансы и смежные "дисциплины, а также частным инвесторам и спекулянтам, самостоятельно выходящим на мировые финансовые рынки. Её читателями также будут и управляющие капиталовложениями, и инвестиционные консультанты, и менеджеры пенсионных фондов, и отделы по управлению капиталовложениями страховых компаний, а также банки, осуществляющие валютные операции и операции с ценными бумагами.

Посмотрите также...

Управление экономическим риском: Теоретические основы и приложения

Рассмотрены теоретические и прикладные вопросы анализа и управления уровнем экономического риска в хозяйственной деятельности предприятий. Приведены результаты сравнительного сопоставления категорий "неопределенность" и "риск", изложены ......

Риски в торговле. Управление рисками: Практическое пособие.

В данном издании раскрываются основные положения науки о рисках: понятие, сущность, содержание рисков, их классификация. Подробно рассмотрены виды рисков и способы риск-менеджмента в коммерческой деятельности. Особое внимание уделено ......

Риск-менеджмент

Раскрываются сущность риск-менеджмента, его организация, стратегия, приемы, методы снижения риска, включая страхование. Книга рассчитана на предпринимателей, инвесторов, имеющих дело с рисковыми (венчурными) вложениями капитала, а также на ......

Риск-менеджмент. Учебник

Реализован целостный подход к созданию и функционированию систем управления рисками организаций независимо от их уровня и отраслевой специализации. В рамках этого подхода описаны страховой, банковский и инвестиционный риск-менеджмент. ......

Риск-менеджмент. Учебник

Настоящее издание является вводным учебником для всех, кто занимается вопросами управления риском. Все разделы учебника написаны с позиции генерального риск-менеджера фирмы, в нем приводится основная терминология риск-менеджмента, история его ......

Риск-менеджмент. Учебник

Реализован целостный подход к созданию и функционированию систем управления рисками организаций независимо от их уровня и отраслевой специализации. В рамках этого подхода описаны страховой, банковский и инвестиционный риск-менеджмент. ......