Надежда Бедюк und Олег Яблонский

Стохастические дифференциальные уравнения с семимартингалами

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г.
9783659306020
Книгопечатная продукция
Объем: 116 стр.

Алгебра обобщенных случайных процессов позволяет изучать различные типы стохастических дифференциальных уравнений с единых позиций. Однако важно знать, при каких условиях элемент алгебры обобщенных случайных процессов ассоциирует обычный случайный процесс. Такие условия позволяют переходить от единой теории к частным случаям, предлагая более детальное описание динамики моделируемой системы. Данная книга посвящена построению ассоциированных решений стохастических дифференциальных уравнений с семимартингалами. Первая глава содержит описание используемых понятий и конструкций. Во второй главе проводится построение случайных процессов, ассоциированных обобщенными стохастическими интегралами по процессу ограниченной вариации, непрерывному мартингалу, семимартингалу. В третьей главе дана полная классификация ассоциированных решений неавтономных уравнений в дифференциалах, содержащих обобщенный случайный процесс ограниченной вариации.
Исследование в рамках алгебры обобщенных случайных процессов

Посмотрите также...

Лучший учебник по рекламе

На XVII Всероссийской конференции заведующих кафедрами рекламы и связей с общественностью, проводимой совместно с Ассоциацией Коммуникационных Агентств России (АКАР), учебник руководителя Коммуникационной группы «СТРОНГ» Дмитрия Сендерова «Реклама: теория и практика» был признан лучшим изданием по рекламе за 2012 год....

Новые методы повышения точности прогнозных регрессионных моделей

В первой части работы дано краткое описание основных методов (Титьена-Мура-Бекмана, Эктона, Прескотта-Лунда и Кука) нахождения "аномальных" наблюдений для регрессионных моделей. Выявлены их основные достоинства и недостатки. Во второй части ......

Теория произвольного входящего потока

Строгое изложение математических основ произвольных входящих потоков, которыми являются информационные потоки, циркулирующие в современных телекоммуникационных сетях, при их пакетной передаче. Разработана теория рекуррентных потоков, потоков ......

Математическая статистика для мониторинга информационной безопасности

В книге на многочисленных примерах показаны возможности применения непараметрических методов математической статистики для анализа и оперативного контроля состояния информационной безопасности. Описаны особенности выбора наиболее адекватных ......

Рекуррентное оценивание параметров динамических систем

Монография посвящена проблеме оценивания параметров моделей динамических систем при наличии помех наблюдения во входных и выходных сигналах. Представлен обзор существующих методов оценивания, приведены их достоинства и недостатки. На основе ......

Эффективные математические методы вычисления цен опционов

Одной из приоритетных задач финансовой математики является вычисление безарбитражных цен опционов. Опцион представляет собой контракт, который в обмен на премию (цену опциона) даёт право его владельцу при осуществлении определённых условий ......

Обеспечение качества продукции

Рассматривается эволюция методов менеджмента качества. Трактовка качества продукции классиками науки о качестве. Анализируются показатели качества продукции и услуги, принципы Всеобщего управления на основе качества (TQM) и их связь со ......

The Dynamics of Sponsorship: Leveraging Brand Equity in Postmodern Markets

A newly popular member of the integrated marketing communications strategy is the sponsorship of events. Currently, sponsorship activities hold an important share in overall communication budget of brands. This trend also increases the ......