Бочаров Е. П., Данилова Е. В., Иванча А. Г.

Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования

Издательство: Синергия Пресс
Цифровая книга

Рассматривается модель, включающая две важнейшие компоненты ликвидности коммерческого банка: первая обусловлена остатками на счетах "до востребования", вторая – балансом потоков депозитов и кредитов. Для расчёта первой компоненты используются методы прогнозирования временных рядов, для расчёта второй компоненты – метод имитационного моделирования c использованием системы GPSS World. Для имитации временных рядов остатков на счетах предложен основанный на непараметрическом подходе алгоритм генерирования случайных временных рядов, обладающих автокорреляционными свойствами. Соответствие реального временного ряда сгенерированному проверяется несколькими тестами непараметрической статистики.

Представлены результаты расчётов ликвидности при различных значениях вероятности невозврата кредитов.

Посмотрите также...

Российские коммерческие банки

Автор этой книги, изданной в Париже в 1925 г., - известный специалист по истории денежного обращения, банковского и биржевого дела в России и за рубежом. Другая сторона жизни Е.М.Эпштейна - это деловая карьера в коммерческих банках, пик которой ......

Риск-менеджмент в коммерческом банке

Предлагаемая монография относится к числу первых русскоязычных изданий, раскрывающих содержание и технологию риск-менеджмента. В ней на системной основе освещены ключевые аспекты построения и функционирования системы риск-менеджмента в ......

Имитационное моделирование экономической динамики

Имитационные модели экономических процессов относятся к трудноформализуемым моделям. Причин для этого много. Например, экономические процессы, кроме временной динамики, обладают свойствами финансовой и пространственной динамики. В статье ......

Оценка рисков промышленных предприятий на основе имитационного моделирования

В результате проведения в отечественной экономике рыночных реформ сформировались новые условия функционирования промышленных предприятий, которые характеризуются высоким уровнем неопределённости, когда число и разнообразие видов рисков ......

Технология имитационного моделирования в системе Pilgrim

В последнее время увеличился интерес к инструментальным средствам имитационного моделирования (simulation systems). Это связано с тем, что далеко не всегда исследуемые процессы можно описать математическими моделями, а если и можно, то с ......