А. С. Шапкин, В. А. Шапкин

Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций

Издательство: Дашков и Ко, 2010 г.
978-5-394-01074-3
Книгопечатная продукция
Объем: 544 стр.

В книге излагается сущность экономического риска, рассматриваются факторы, влияющие на уровень риска, даются методы количественной оценки экономического риска, приводятся практические примеры принятия эффективных решений в условиях риска для конкретных экономических ситуаций.
Рассматривается классификация финансовых рисков, излагаются основные методы финансовой математики рисковых процессов, раскрываются новые подходы к снижению степени экономического риска, а также вопросы формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Объясняются современная портфельная теория и теория рынка капитала, дается обзор основных методов управления портфелем инвестиций, анализируются и сравниваются различные портфельные теории. Значительное внимание уделяется психологии поведения и оценке лица, принимающего решение.

Для специалистов, изучающих и использующих экономико-математические методы в управлении экономическими рисками, специалистов банковских и финансовых структур, работников пенсионных, страховых и инвестиционных фондов, практиков фондового рынка, а также студентов экономических вузов.

Посмотрите также...

Формирование инвестиционного портфеля: управление финансовыми рисками

Книга Роджера Гибсона, признанного эксперта по распределению активов и формированию инвестиционного портфеля, является неоценимым подспорьем для любого инвестора, ищущего приемлемую процедуру принятия решений. Акцент в книге сделан на анализ ......

Экономическая оценка инвестиций

Изложены теоретические основы и конкретные методики экономической оценки инвестиций. Пособие охватывает все темы дисциплины "Экономическая оценка инвестиций", изучение которых предусмотрено требованиями государственного стандарта высшего ......

Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг

Фундаментальный труд Джозефа Синки пользуется большой популярностью не только как учебное пособие, но и как практическое руководство по управлению финансами коммерческого банка в быстро меняющихся условиях. В нем рассмотрены важнейшие тенденции ......

Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление финансами и рисками

В учебном пособии рассмотрена теория эффективных портфелей ценных бумаг, основанная на работах Марковица, Тобина и Шарпа. Излагаются методы уменьшения риска, проводится исследование структуры эффективного фронта. Описано применение моделей ......

Комплексный анализ финансовой деятельности банка

Рассмотрены теория и методология комплексного анализа финансово-экономической деятельности банка; раскрываются методы анализа ресурсной базы, доходов, расходов, прибыли, рентабельности, кредитоспособности, платежеспособности, ликвидности, ......

Управление финансовыми рисками

Учебный курс рассматривает основной круг вопросов управления финансовыми рисками предприятия в современных условиях. В ней изложен теоретический базис финансового риск-менеджмента, сформулированы сущность, цель и функции управления финансовыми ......

Анализ рынков в современной экономической социологии

Книга представляет собой сборник ключевых современных работ (1990-2000 гг.), посвященных социологии рынков. Авторы статей - ведущие американские и европейские исследователи в области экономической социологии. В публикуемых работах, помимо ......

Финансовые риски

В современной экономической и банковской практике применяют разнообразные измерители финансовых рисков. Основное внимание в книге уделяется раскрытию их содержания и формулированию принципов, на основе которых они разработаны, определению ......

Управление рисками на предприятии

В условиях трансформации социально-экономической системы государства развитие хозяйствующих субъектов сопряжено со множеством трудностей. Вследствие высокой активности факторов внешней среды стратегические и тактические планы фирмы нередко ......

Стратегический риск-менеджмент. Принципы и методики

Эта книга адресована трем совершенно разным аудиториям читателей - людям, которым приходится управлять рисками и принимать важные решения, связанные с ними (риск-менеджерам); аналитикам и специалистам, чья работа заключается в оценке рисков ......

Риски организации и внутренний экономический контроль

В монографии освещены концепции внутреннего контроля в целях снижения рисков организации, значение таких функций, как учет и анализ для внутреннего контроля организаций, методологические и методические аспекты внутреннего экономического контроля ......

Руководителю о принятии решений

В настоящей монографии рассматривается теория и практические методы принятия решений в иерархических организационных системах. Излагаются системная методологическая концепция, конструктивные принципы и практические методы организации управления ......

Управление инвестициями. Диверсификация портфеля, риск и слежение за рынком

Управление инвестициями есть наука, основанная на здравом смысле, хотя вероятностные законы очень часто противоречат интуитивным представлениям неискушенной публики. В книге излагаются базовые концепции инвестиционного менеджмента с точки зрения ......