Ершов Э. Б.
Выбор регрессии, максимизирующий несмещенную оценку коэффициента детерминации
Издательство: Синергия Пресс
Цифровая книга
Получена форма несмещенной оценки коэффициента детерминации для линейного уравнения регрессии, вычисляемая по выборочным данным из многомерного нормального распределения. Эту оценку предлагается применять как альтернативный критерий выбора факторов в регрессии.
Посмотрите также...
Новые коэффициенты оценки качества эконометрических моделей
В статье рассмотрены преимущества и недостатки существующих коэффициентов, с помощью которых оценивается качество построенных эконометрических моделей (средняя относительная ошибка аппроксимации и коэффициент детерминации) и предлагаются два ......
Имитационное моделирование при выборе состава факторов и структуры уравнения регрессии
При выборе лучшего из построенных вариантов регрессионной модели ориентация только на величину коэффициента детерминации и F-критерий не может гарантировать получение минимальной ошибки прогноза функции отклика. Автором продемонстрирована ......
RSS