Ю. Н. Орлов, К. П. Осминин

Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков

Издательство: Либроком, 2011 г.
978-5-397-01541-7
Книгопечатная продукция
Объем: 384 стр.

В настоящей книге описываются методы анализа и прогнозирования временных рядов, которые встречаются в практической деятельности. Представлены как традиционные методы, разработанные для стационарных временных рядов, так и новые подходы, которые предлагается использовать для анализа нестационарных случайных процессов, если применение к последним стандартных адаптивных процедур не обеспечивает нужной точности прогнозирования. Основная цель книги - предложить практикующим аналитикам инструмент исследования временных рядов, опирающийся на некоторые эмпирические статистики и имеющий определенные теоретические обоснования. В основе развиваемого подхода лежит понятие выборочной функции распределения, меняющейся с течением времени.
Книга условно разделена на две части: теоретическую, в которой излагаются необходимые сведения из теории стационарных и нестационарных случайных процессов и математической статистики, и практическую, где приводятся примеры применения развитой теории для анализа и прогнозирования временных рядов, встречающихся в различных областях деятельности.

Посмотрите также...

Нестационарные экономические процессы

Традиционная экономическая наука ориентирована прежде всего на изучение устойчивых состояний равновесия и их сдвигов во времени. Благодаря этому в центре внимания традиционных экономических теорий оказываются стационарные экономические ......

Динамический анализ статистики социально-экономического развития. Пики-2008

Обсуждается широкий круг вопросов, связанных с построением нестационарных дискретных динамических моделей, совместимых с результатами статистического наблюдения. Изложение общей теории иллюстрируется многочисленными примерами. Особое место в ......