Олег Кудрявцев

Эффективные математические методы вычисления цен опционов

Издательство: Palmarium Academic Publishing, 2012 г.
9783847396604
Книгопечатная продукция
Объем: 260 стр.

Одной из приоритетных задач финансовой математики является вычисление безарбитражных цен опционов. Опцион представляет собой контракт, который в обмен на премию (цену опциона) даёт право его владельцу при осуществлении определённых условий продать или купить некоторый финансовый актив по фиксированной цене. С точки зрения банковской практики для принятия оперативных решений широко востребованы быстрые алгоритмы ценообразования производных финансовых инструментов. Наиболее адекватные модели финансового рынка – это процессы Леви, которые позволяют моделировать скачки в цене базисного актива. Монография посвящена эффективным математическим методам вычисления специального вида функционалов, возникающих в финансовой математике при ценообразовании опционов в моделях, допускающих скачки. Центральным результатом работы является метод приближенной факторизации Винера-Хопфа, позволяющий за секунды решать огромный спектр задач финансовой математики. Результаты исследования нашли практическое применение и внедрены в программу Premia. Монография адресована студентам, аспирантам, преподавателям вузов и сотрудникам банковской сферы, изучающим современные численные методы финансовой математики
Модели, допускающие скачки

Посмотрите также...

Торговля фьючерсами и опционами на рынке энергоносителей

Авторы анализируют поведение фьючерсных цен и их взаимосвязь с наличными ценами, обсуждают стратегии получения прибыли на относительном изменении цен, объясняют технику хеджирования, позволяющую получить выгоду от использования фьючерсов, а ......

Технический анализ. Полный курс

Книга, написанная признанным экспертом в области финансовых рынков Джеком Швагером, - наиболее полное исследование в области технического анализа. В книге изложены основные понятия, методы, торговые приемы, индикаторы и системы. Основной акцент ......

Цена победы в рублях (аудиокнига MP3)

Какие мифы постсоветские пропагандисты сочинили о той войне? Сколько получали воины Красной армии за уничтоженную вражескую технику и что они могли купить на эти деньги? Замерзающим в лютую стужу зимой 1941-1942 годов под Москвой немецким ......

Цена времени

Власть, деньги, успех... Что еще нужно человеку, чтобы быть счастливым? Об этом мечтают все, но получают единицы. И все потому, что мало кто использует для успеха самый ценный ресурс, которым обладает каждый. Если вы откроете его в себе, тогда у ......

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты

Книга посвящена рынкам деривативов и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное ......

Цены в России 2014 г.

В сборнике помещены статистические данные об уровне и индексах цен (тарифов) на потребительские товары и услуги, продукцию производств в 2013 г. в сравнении с рядом предшествующих лет. Для высшего управленческого персонала, руководителей и ......

Цена рабочего времени

Рассмотрена математическая формулировка задачи рыночного равновесия уровней производства, занятости, доходов и цен. Построена новая модель рынка труда, которая ориентирует экономику на конечный результат. Выясняется, почему развитие рыночных сил ......

Логика опционной торговли. Учебное пособие

Эта книга описывает основы опционной торговли, жизненно необходимые любому инвестору, рассматривает (без сложных формул, на основе логических рассуждений) статистические характеристики, используемые для логического анализа опционов, а также ......

Курс финансовых вычислений

В издании представлен обзор основных алгоритмов, используемых при проведении коммерческих и финансовых вычислений. Рассмотрена логика операций дисконтирования и наращения, подробно изложены схемы и алгоритмы оценки денежных потоков, показана ......