Григорьев Р. А., Джеффри Ш., Марченко Г. Н.
Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных
Издательство: Синергия Пресс
Цифровая книга
Фактор позднего/раннего закрытия рынков, проявляющийся в парах временных рядов с несинхронностью дневных данных, может предопределять результаты теста причинности по Гранжеру в классической форме. В то же время смещение линейки времени приводит к реверсу факторов раннего/позднего закрытия, что может менять результаты теста причинности по Гранжеру. Эмпирические данные показали, что рынок США, будучи переведенным из-под фактора позднего закрытия под фактор раннего закрытия, теряет свое доминирование (в тесте причинности по Гранжеру) по отношению к другим рынкам.
Посмотрите также...
Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. ......
RSS