Балаш В. А., Сидоров С. П., Дате П.
Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях
Издательство: Синергия Пресс
Цифровая книга
В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.
Посмотрите также...
Искусство презентации: основные правила и практические рекомендации
В данной книге собран и систематизирован материал по представлению информации при создании и проведении презентаций. В ней определено понятие "презентация", рассмотрены ее типы, учтены механизмы воздействия особенностей представления информации ......
Манипуляции в деловых переговорах. Практика противодействия
Цитата "Когда ведешь разговор или спор, веди его так, как если бы ты играл в шахматы".?Бальтасар Грасиан О чем книга Это практическое пособие по эффективным коммуникациям. Основная задача книги – помочь читателю своевременно распознавать ......
Переговорная деятельность: менеджмент, аналитика, коммуникация. Лепехин Н.Н.
В книге рассмотрены содержание и основные этапы переговорной деятельности в организации. Раскрыты психологические особенности переговорной деятельности, цели и задачи переговорного менеджмента, а также вопросы использования переговоров как ......
Аналитика как интеллектуальное оружие
В книге рассматривается широкий спектр вопросов, связанных с методологией, организацией и технологиями информационно-аналитической работы. Показаны возможности использования аналитического инструментария для исследования социально-политических и ......
Жесткие переговоры в стиле агентурной вербовки. Секреты влияния и власти в деловом общении
В книге автор раскрывает алгоритмы ведения переговоров с трудными партнерами. Представленные модели взаимодействия с разными типами личности ориентируют переговорщика на ту или иную роль в зависимости от его задач и обстоятельств. Автор ......
Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей
В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов ......
RSS