Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Бологов Я. В.

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Издательство: Синергия Пресс
Цифровая книга

Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.


Посмотрите также...

Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций

Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций

В книге излагается сущность экономического риска, рассматриваются факторы, влияющие на уровень риска, даются методы количественной оценки экономического риска, приводятся практические примеры принятия эффективных решений в условиях риска для ......

Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. I

Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. I

Проблематика копула-функций, их свойств, способов подбора под конкретные исходные данные, оценивания, прикладных возможностей крайне скупо представлена в мировой специальной литературе и почти никак – в отечественной. При этом уже существуют ......

Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. II

Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. II

Статья содержит вторую часть консультации, посвященной копула-функциям и их использованию в моделировании многомерных распределений вероятностей. В ней описываются парные копула-функции (включая понятия канонической и D-ветвизации), различные ......

Модели "копула" в управлении валютным риском банка

Модели "копула" в управлении валютным риском банка

Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление ......

Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. III

Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. III

Заключительная часть консультации посвящена описанию подходов к эмпирическому подбору подходящей копула-функции и методов статистической проверки гипотез, связанных с моделями копула-функций....

Конструкции из парных копул в задаче формирования портфеля акций

Конструкции из парных копул в задаче формирования портфеля акций

Задача выбора и оценки совместного распределения доходностей играет ключевую роль при формировании инвестиционного портфеля. В качестве такого распределения в работе используются конструкции из парных копул (КПК) на произвольных R-ветвлениях. ......

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Существует проблема с этим блоком.

Есть мнение ...

"Корпоративный чат - это восьмичасовое собрание 30 человек без..."Корпоративный чат - это восьмичасовое собрание 30 человек без...
6 лет назад я написал важный пост о том, что корпоративные чаты — зло: рассказал про синхронность, небрежность, иллюзию контроля и эффект свидетеля. С тех пор много чего поменялось в худшую сторону. Телеграм, вацап, дискорд и другие чатики потихоньку вытесняют средства нормальной коммуникации.
Исследование Rambler&Co: россияне рассказали о своем отношении к...Исследование Rambler&Co: россияне рассказали о своем отношении к...
46% верят делам и только 4% – словам публичных людей.
Вещь недели: худи "Делаю выводы"Вещь недели: худи "Делаю выводы"
Дизайнер Кирилл Караваев стал известен не благодаря своей основной профессии, а как автор блога «Словодна» — шуточного интернет-словаря, в котором объясняется значение слов в современном контексте.
Среди маркетологов и пиарщиков оказалось больше всего тех, кто хочет...Среди маркетологов и пиарщиков оказалось больше всего тех, кто хочет...
О своем деле россияне сегодня задумываются реже, чем год назад. Однако 3 из 10 россиян настроены оптимистично и считают, что наступает время возможностей. Чаще всего к роли предпринимателя присматриваются маркетологи, дизайнеры, менеджеры по закупкам и по продажам, реже всего — курьеры, медсестры и программисты. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, не имеющих на данный момент статуса предпринимателя.
Как российский рекламный рынок будет адаптироваться к кризисуКак российский рекламный рынок будет адаптироваться к кризису
Расширить диапазон продуктов, усилить команду, выходить на новые рынки и ждать стабилизации обстановки. Как агентства рекламного рынка преодолевают текущий кризис? АКАР совместно с Российской креативной неделей опросили компании с целью выявить перспективы и барьеры развития и восстановления рекламной отрасли.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

"Наша индустрия – самодостаточна": ГПМ Радио на конференции..."Наша индустрия – самодостаточна": ГПМ Радио на конференции...
Чего не хватает радио, чтобы увеличить свою долю на рекламном рынке? Аудиопиратство: угроза или возможности для отрасли? Каковы первые результаты общероссийской кампании по продвижению индустриального радиоплеера? Эти и другие вопросы были рассмотрены на конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции», спикерами и участниками которой стали эксперты ГПМ Радио.
Форум "Матрица рекламы" о технологиях работы в период...Форум "Матрица рекламы" о технологиях работы в период...
Деловая программа 28-й международной специализированной выставки технологий и услуг для производителей и заказчиков рекламы «Реклама-2021» открылась десятым юбилейным форумом «Матрица рекламы». Его организовали КВК «Империя» и «Экспоцентр».
В ЦДХ прошел День социальной рекламыВ ЦДХ прошел День социальной рекламы
28 марта в Центральном доме художника состоялась 25-ая выставка маркетинговых коммуникаций «Дизайн и реклама NEXT». Одним из самых ярких её событий стал День социальной рекламы, который организовала Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) совместно с АНО «Лаборатория социальной рекламы» и оргкомитетом LIME.
Форум "Матрица рекламы": к рекламе в интернете особое...Форум "Матрица рекламы": к рекламе в интернете особое...
На VII Международном форуме «Матрица рекламы», прошедшем в ЦВК «Экспоцентр» в рамках международной выставки  «Реклама-2018», большой интерес у профессиональной аудитории вызвала VI Конференция «Интернет-реклама».
87% компаний используют три и более каналов для внутренних...87% компаний используют три и более каналов для внутренних...
«Лучшие кейсы по внутрикорпоративным коммуникациям. Ключевые тенденции последнего времени. Изменения стремительны, успеваем ли мы за ними?» - данную тему 25 апреля 2018 года обсудили на заседании  Комитета по внутрикорпоративным  коммуникациям Ассоциации менеджеров.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

07.08.2022 - 15:42
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация