Чижова А. С.

Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов

Издательство: Синергия Пресс
Цифровая книга

В статье представлен метод оценки матриц вероятностей переходов на основе ряда объясняющих переменных, характеризующих географический регион, отраслевую принадлежность, стадию экономического цикла и кредитную историю заемщиков. В основе данного метода лежит модель – пороговый порядковый пробит. Пороговая спецификация модели позволяет разделить стадии оценки вероятностей дефолта как объективного события, и изменений кредитных рейтингов – субъективных отзывов специалистов банка о кредитоспособности заемщиков. Источником расчетов служит объединенная база данных, содержащая детальную информацию о заемщиках, составляющих кредитный портфель крупного немецкого банковского альянса.

Посмотрите также...

Новые коэффициенты оценки качества эконометрических моделей

В статье рассмотрены преимущества и недостатки существующих коэффициентов, с помощью которых оценивается качество построенных эконометрических моделей (средняя относительная ошибка аппроксимации и коэффициент детерминации) и предлагаются два ......

Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском. Часть 4: Управление кредитным риском (продолжение)

Во 2-м номере нашего журнала за 2008 г. была начата серия консультационных публикаций Деана Фантаццини, посвященных эконометрическому анализу финансовых данных в задачах управления риском. В этом номере публикуется уже четвертая часть этой ......

Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском. Часть 5: Управление кредитным риском (окончание)

Данная часть завершает серию консультационных публикаций Деана Фантаццини на тему "Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском". В ней продолжено обсуждение многомерных моделей кредитного риска. Перевод оригинального ......

Эконометрические и статистические оценки инвестиций в основной капитал в регионах России

В статье проведен анализ факторов, влияющих на инвестиции в основной капитал в регионах России. Исходя из эконометрических оценок, наиболее сильными факторами являются фондоотдача и доля строительства в валовом региональном продукте. ......

Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском. Часть 4: Управление кредитным риском

Журнал продолжает публикацию консультации Деана Фантаццини, посвященной эконометрическому анализу финансовых данных в задачах управления риском. В данном номере публикуется первая часть материала, посвященного кредитному риску. В частности, ......

Эконометрическая оценка структурной макроэкономической модели российской экономики

В статье анализируется применимость динамических стохастических моделей общего равновесия с широким набором номинальных и реальных "жесткостей" для изучения делового цикла российской экономики. Оценивается структурная модель российской экономики ......