Пересецкий А. А.
Измерение компоненты внешней поддержки рейтингов агентства Moody`s
Издательство: Синергия Пресс
Цифровая книга
В статье представлен эконометрический анализ рейтингов банков агентства Moody`s Investors Service. Согласно методологии агентства рейтинг долгосрочных банковских депозитов в иностранной валюте присваивается на основе рейтинга финансовой устойчивости банков с поправкой на "факторы внешней поддержки". Моделирование этих двух рейтингов позволяет строить модели (ненаблюдаемого) фактора внешней поддержки. Модели позволяют выяснить, какую часть информации, содержащейся в рейтингах, можно получить из публично доступной информации. Прогнозы, построенные по моделям, дают достаточно хорошее приближение рейтингов. Показано наличие особого подхода агентства Moody`s к развивающимся странам, в частности, к России.
Посмотрите также...
Модели рейтингов международных агентств
В работе прослеживаются рейтинги долгосрочных депозитов банков, в иностранной валюте, одного из трех наиболее авторитетных агентств Moody`s Investors Service. Проверяется гипотеза о наличии различий в рейтингах банков стран Евросоюза и ......