Айвазян С. А., Пересецкий А. А., Головань С. В., Карминский А. М.
О подходах к сопоставлению рейтинговых шкал
Издательство: Синергия Пресс
Цифровая книга
В статье предлагается эконометрический подход к сопоставлению различных рейтинговых шкал. Подход основан на построении моделей упорядоченного выбора двух рейтингов и сопоставлении соответствующих латентных переменных ("непрерывных рейтингов") с помощью монотонного преобразования. Методика сопоставления учитывает финансовые и другие показатели банков, принимаемые во внимание экспертами рейтинговых агентств при выставлении рейтинга. Проведено тестирование методики на реальных данных по рейтингам российских банков и их квартальным показателям за период 2006:1 – 2010:4.
Посмотрите также...
Информатизация бизнеса
Излагаются проблемы информатизации бизнеса: методическое, программное, коммуникационное и правовое обеспечение автоматизированных информационных систем (АИС). Рассматриваются управленческие АИС, финансово-экономические и производственные ......
Информационно-аналитическая составляющая бизнеса
Систематизированы основные положения теории и практики построения и использования информационно-аналитических систем поддержки бизнеса. Рассмотрены методологические принципы и перспективные технологии построения и эксплуатации таких систем. ......
Байесовский подход в эконометрическом анализе
Предлагаемая в данном номере журнала консультация посвящена так называемому байесовскому подходу в эконометрическом анализе, основанному на субъективно-вероятностном способе операционализации принципа максимального использования (наряду с ......
Модели рейтингов международных агентств
В работе прослеживаются рейтинги долгосрочных депозитов банков, в иностранной валюте, одного из трех наиболее авторитетных агентств Moody`s Investors Service. Проверяется гипотеза о наличии различий в рейтингах банков стран Евросоюза и ......
RSS